方正中期：铁矿石近期或延续承压震荡调整波动

时间：2015-11-17 04:11:00 来源：新浪网 点击量：50

　　生意社10月15日讯

　　期货：铁矿石1601周四承压震荡，收374.5(-0.5)，总减仓9千余手，成交量微降。前十名资金流向：多头分散增减调仓，持仓量不变，集中度微调；空头部分集中小幅增仓，持仓量增加，集中度增加。当前市场抛压仍较大，做多资金进一步上攻力度较弱，部分做空资金延续增仓压盘，多空分歧仍在加大，盘面承压波动；近期或延续承压震荡调整，注意370-378区多空资金主动性，防范资金集中增减仓大幅异动。

　　现货：港口61.5%PB粉报价(湿吨)维稳：曹妃甸435(0)，日照435(0)，连云港435(0)；12月新加坡掉期48.6(美元/吨)(+0.25)、普氏62%铁矿石指数54.3(预计微调)，BDI指数(航运)下跌。短期内矿弱势，港口库存开始回升，平台报价偏弱，贸易商成交一般，下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降，产能利用率微增，钢坯板材钢厂减产增多，铁矿石市场或承压弱势。

　　简要策略：铁矿石1601或延续承压震荡调整，注意370-378区多空资金主动性，防范资金集中增减仓大幅异动：波段操作：持空20%仓位，突破378.5平仓，若380-390区承压恢复弱势时补空，若360-370支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：试探做空10%仓位，突破378.5平仓，若380-390区承压恢复弱势时补空，若360-370支撑较强可平空做多。

　　策略分析：当前钢厂减产及预期打压期现货，而政策宽松对市场提振有限，整体或维持承压弱势波动。建材弱势及减产预期之下，仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响，防范洗盘。在期货大幅贴水情况下，后期打压超跌、做空情绪释放后防范资金减仓、快速反弹，需注意反弹至高位区后空头资金再次回补打压情况，目前整体偏弱格局，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。

　　提示：因宏观数据较差，宽松势在必行，稳增长政策需加码，发改委近期连续批复投资项目。近日将公布中国9月M0、M1、M2货币供应同比

　　建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式：方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-23523291(注意：本报告策略盘中或有调整，如有问题及时电话沟通，以防出现风险。未获策略部授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

　　(文章来源：方正中期王永良，作者：王永良)