方正中期：铁矿石或承压震荡调整 市场分歧加大

时间：2015-11-18 03:05:47 来源：新浪网 点击量：98

　　生意社10月14日讯

　　期货：铁矿石1601周三震荡调整，收375(-1.5)，总增仓4.3万余手，成交量微降。前十名资金流向：多头部分延续集中增仓，持仓量增加，集中度增加；空头部分集中大幅减仓，持仓量减少，集中度大降。当前市场抛压仍偏大，做多资金进一步上攻力度偏弱，部分做空资金延续减仓离场，多空分歧仍在加大，盘面承压波动；短期或有承压震荡调整，注意370-380区多空资金主动性，防范资金增减仓异动。

　　现货：港口61.5%PB粉报价(湿吨)维稳：曹妃甸435(0)，日照435(0)，连云港435(0)；12月新加坡掉期48.82(美元/吨)(+0.4)、普氏62%铁矿石指数54.9(预计微调)，BDI指数(航运)下跌。短期内矿弱势，港口库存开始回升，平台报价偏弱，贸易商成交一般，下游接盘减少。当前钢厂高炉开工率微降，产能利用率微增，钢坯板材钢厂减产增多，铁矿石市场或承压弱势。

　　简要策略：铁矿石1601或有承压震荡调整，注意370-380区多空资金主动性，防范资金增减仓异动：持空20%仓位，突破378.5平仓，若380-390区承压恢复弱势时补空，若360-370支撑较强可平空回补多单。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线：观望，若380-390区承压恢复弱势时补空，若360-370支撑较强可平空回补多单。

　　策略分析：当前钢厂减产及预期打压期现货，而政策宽松对市场提振有限，整体或维持承压弱势波动。建材弱势及减产预期之下，仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响，防范洗盘。在期货大幅贴水情况下，后期打压超跌、做空情绪释放后防范资金减仓、快速反弹，需注意反弹至高位区后空头资金再次回补打压情况，目前整体偏弱格局，细节可电话咨询；我部门深入一线调研，布局期现货波段、中长线策略方案，专注量化交易操作，策略指导交易。

　　提示：9月CPI同比增长1.6%，PPI下降5.9%、连续43个月下滑。10.14-15期间00:00公布中国9月M0、M1、M2货币供应同比

　　建议结合我部门每日矿焦钢资金流向报告研判行情，对相关策略有兴趣者欢迎交流。联系方式：方正中期钢铁产业策略部王永良13672097663 022-23523291(注意：本报告策略盘中或有调整，如有问题及时电话沟通，以防出现风险。未获策略部授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

　　(文章来源：方正中期王永良，作者：王永良)